Uno de los problemas que nos podemos encontrar es que usuarios no autorizados saquen información de una máquina, simplemente pinchando un dispositivo de almacenamiento USB y llevandose en él la información.
Tenemos dos posibles maneras de evitarlo, y pueden ser concurrentes.

Para desactivar dicha posibilidad:

Si un dispositivo USB nunca ha sido instalado:

Ir a la carpeta:

\windows\inf (está oculta), localizar el archivo usbstor.pnf, con el botón derecho sobre ella, propiedades, seguridad.
Seleccionamos el grupo al que vamos a Denegar el acceso y marcamos el casillero de Denegar.

Repetimos lo mismo para usbstor.inf

Si el dispositivo ya ha sido instalado con anterioridad:

Localizamos con regedit la clave:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR

Cambiamos el contenido de la variable "Start" colocándole un 4 (desactivado)

Fuente: http://www.multingles.net/jmt.htm
José Manuel Tella Llop